Автопрогнозирование социально-экономических показателей посредством совокупности специализированных моделей

Аннотация

Предлагается подход к кратко- и среднесрочному прогнозированию социально-экономических показателей развития региона с помощью набора моделей класса авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС). Каждая модель используется для прогнозирования ровно на k шагов вперед. Параметры модели определяются в результате решения задачи минимизации невязки модельных значений, получаемых при "эмуляции" прогнозирования на k шагов вперед на обучающей выборке. При этом используется метод минимизации Гаусса-Ньютона. Отмечается повышение точности прогноза на несколько процентов относительно базовых моделей АРПСС для представительной группы показателей развития Санкт-Петербурга.