Генерирование гауссовых марковских последовательностей

Аннотация

Анализируются матрицы точности гауссовых марковских последовательностей. Устанавливается свойство 2n-1-диагональности матрицы точности последовательности n-го порядка. Немарковские процессы аппроксимируются марковскими последовательностями методом удержания главных диагоналей матрицы точности. Разрабатываются процедуры генерирования марковских последовательностей n-го порядка.