Оценка и применение моделей временных рядов с долгой памятью в экономических задачах

Аннотация

Рассмотрены модели временных рядов, характеризующихся наличием долговременной зависимости (долгой памяти). Для идентификации таких рядов предложено использовать модели класса ARIMA (p, d, q) с дробным показателем d. Показаны пути оценки параметра "памяти" временного ряда, решения задачи прогнозирования в таких рядах.