Логико-вероятностное моделирование риска портфеля ценных бумаг

Аннотация

Дается краткое описание логико-вероятностных методик оценки, анализа риска и выбора портфеля ценных бумаг. Приводятся основные положения, формулы и модели. Описывается программный комплекс, реализующий эти методики. Приводятся результаты исследований на реальных данных, полученные с помощью разработанного комплекса.