Пересечение гауссовым марковским процессом детерминированного уровня

Аннотация

Моделированием проверяется гипотеза об условном законе распределения времени первого пересечения гауссова марковского процесса с фиксированным уровнем. Используется прецизионный генератор марковских траекторий. Гипотеза распространяется на произвольный детерминированный уровень, а также на процессы, стационарные по дисперсии.